Une analyse drastique des risques de contrepartie par des gérants spécialisés
- Une analyse crédit et l’attribution de notations internes aux émetteurs autorisés, financiers ou non financiers, avec la fixation de limites en montant et en sensibilité pour les divers investissements.
- Le choix de maturités plus ou moins longues et les arbitrages entre investissements à taux fixe et à taux variable sont pilotés par le suivi quotidien de la WAL (Weighted Average Life) et de la WAM (Weighted Average Maturity).
- Analyse quotidienne des contributions en « Value At Risk » (position, secteur, pays) et réalisation de stress tests correspondants à divers scénarios réalistes avec l’outil PORT (Bloomberg).